… по отбэктестированной модели торгую. Слабые они пост-фактум, потому что рынок туда-сюда носило. В других сценариях могли вырасти, да и сейчас могут… MadQuant

    рассматривал портфелюгу Сумашедшего Кванта и заметил, что некоторые элементы портфелюги болтаются возле нуля… т.е. не в коня корм… задал Кванту вопрос — получил соответствующий ответ...

а так как бэктесты мне не интересны… сделаем фьючетест...

    на кону 40 бумажек (до соплей обидно, что не 40.000… (всю бы америку, рассею и другие бы страны и континенты  — чем больше, тем лучше, но капитал очень ограниченный — средств недостаточно… и получается — «жаль королевство маловато — разгуляться негде»©)

из 40 бумажек положительная сумма приращений у 27 на периоде… бычий рынок...

    далее из 27 плюсовых  в разработке 9… сверху медианы, которые на периоде дают по среднему 27% прибылей..
остальные 18 плюсовых ниже медианы и на периоде дают 10% прибылей....
         в среднем энто будет по 15% на круг… т.е. потеря половины прибылей от медианных вверх, если бы пытался накрыть всю поляну… что совершенно не устраивает…

( Читать дальше )

думал, думал и пришел к выводу, что «да не согласный я с Каутским» (А.Г.) ....
получается что все скользит — медиана скользит, СКО скользит еще и k-оптимизируемый параметр тоже хотят чтобы скользил — так Мы никакой стабильности не получим от слова «совсем»...
мне  «k-оптимизируемый параметр» больше постоянную в гравитационной теории Эйштейна напоминает...
а так как эмпирики в деле трейдерства полные штаны, то на интуитивном уровне так  пусть и будет-с…
коридор, как таковой, мне как и А.Г. не интересен… интересно, что там за коридором...

а за коридором у нас при 1СКО ...32% всякого разного, что не есть хорошо  — шуму много
и 2СКО....5% — можно сказать, что событий с гулькин нос т.е. «маловато будет»… нужно усредняться без энтого, похоже, тут ну ни как..

без Парето, как всегда, не обойтися… аппроксимируем линейно(чтобы не замарачиваться)… и получим на 80% «k-оптимизируемый параметр» 1,44 (что близко к Фибоначчи)....

не буду спорить, что Фибоначчи в трейдинге нужон, как собаке пятая нога, но, как измеритель измерительного, вполне годится при условии, что параметры измеряемого и сравниваемого одного порядка…

( Читать дальше )

«Коридор безразличия» — это коридор относительно некоторого уровня (вычисляемое число для разных систем по разному), в котором не совершаются операции… строится по принципу уровень плюс-минус k*«волатильность в %», где k-оптимизируемый параметр (алгоритмы оптимизации в разных системах — разные), а «волатильность» вычисляется по предыдущим значениям приращений логарифмов цен по моему авторскому алгоритму и не меняется в течении таймфрейма расчета (для трендовиков — день, да контртренда в РИ — час)

цитата из А.Г.
пытаюся в последнее время скрестить ужа и ежа ...AlexChi and А.Г. и крен, в последнее, время все больше и больше в сторону А.Г. (математика — Сильная Штука… хочешь не хочешь, а ноги сами туда тобя несут… эмпирика не дает определенности)

так как А.Г. не расколется и не выдаст k-оптимизируемый параметр.... и Мы его понимаем… с хвоста халявщиков всегда надо снимать… да и Грааль энто тонкая штука…
вот что пишет Шанхайский Барс по поводу Граалей… и трудно с Котярой спорить, ибо проходили уже через все энто на другом поприще…

( Читать дальше )